Por qué esta calculadora es distinta
La mayoría de calculadoras de «riesgo de ruina» usan una fórmula cerrada que asume apuestas fijas y sin interés compuesto. Aquí simulamos tu operativa 10.000 veces, con el riesgo aplicado sobre el balance actual (como operas de verdad) y medimos cuántos de esos futuros tocan tu umbral de ruina. Es el mismo método (Monte Carlo) que usamos para validar robots de trading con ticks reales.
La lección que casi nadie interioriza
Con el MISMO sistema (45% de aciertos, ratio 1.8), arriesgar el 0,5% por operación da una ruina del ~0%… y arriesgar el 5% la dispara por encima del 70%. El tamaño de la posición no es un detalle: es la diferencia entre sobrevivir y no. Pruébalo moviendo un solo slider.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente la «ruina»?
El umbral de drawdown que TÚ defines (por defecto, perder el 50% desde el pico). Para una cuenta de prop firm, pon su límite (p. ej. 10%) y verás tu probabilidad real de suspender el challenge.
¿Y si mi winrate real no es exacto?
Ningún winrate lo es: viene de una muestra. Prueba el rango realista (p. ej. 40–50%) y mira cómo cambia la ruina. Si tu plan solo sobrevive con el número optimista, no tienes plan.
¿Qué es la esperanza (R) y el Kelly?
Esperanza = lo que ganas de media por operación, en unidades de riesgo (R). Si es negativa, ningún tamaño de posición te salva. El % de Kelly es el tamaño matemáticamente óptimo para crecer — se muestra como referencia, pero operar a Kelly completo implica drawdowns brutales: la mayoría de profesionales usa una fracción.
¿Se envían mis datos a algún sitio?
No. Todo se calcula en tu navegador. Sin registro, sin cookies, sin servidor.